Solvency II: Calcul SCR Marché

Dans son pilier 1, la directive Solvency II définit les normes de calcul des fonds propres réglementaires: MCR (Minimum Capital Ratio) et du SCR (Solvency Capitral Ratio).

Ce calcul peut s'effectuer selon une méthode interne basée sur la VaR ou selon la formule standard ou un mixte des deux.

Le SCR prend en compte différentes composantes du risque à l'actif et au passif. Parmi ces différentes composantes, le SCR marché est celui qui a la plus grande prépondérance et qui concerne la gestion d'actif.

Notre offre

Fund KIS a développé un outil qui permet aux sociétés de gestion et à leurs clients de calculer les différents chocs à l'actif qui composent le SCR marché pour un large panel d'instruments.

En voici quelques caractéristiques:

• Les différents chocs définis par la formule standard sont paramétrables pour un meilleur contrôle des conditions d'application.
• Les résultats des différents chocs sont donnés ligne à ligne et l'utilisateur peut justifier le détail de chaque calcul.
• La rapidité du calcul et l'ergonomie permettent d'utiliser l'outil pour une gestion sous contrainte SCR: vous avez immédiatement l'impact sur le SCR d'une décision de gestion!
• La mécanique de transparisation pour les fonds: utilisation des chocs agrégés par facteur de risque sur le fonds ou substitution du fonds par le ligne à ligne équivalent

Par ailleurs, ce produit profite de notre savoir faire en import/export de données pour s'intégrer parfaitement à vos systèmes.