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Cartographie des rendements risques

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Présentation

L'outil d'analyse et de cartographie des couples rendements risque visualise tous les fonds de la base dans un nuage de points.
A l'abscisse, le rendement du fonds, à l'ordonnée son risque.

Nuage de points rendendements/risques

Quel rendement et quel risque?

Les différentes théories financières citent le couple rendement/risque mais dans la réalité, il n'y a pas qu'une seule définition.
Il y a différentes mesures de la performance et différentes mesures du risques. Chacune a son avantage et son inconvénient.
L'outil permet tout d'abord de choisir un horizon de placement: 52 semaines, 3 ans, 5 ans...
c'est sur cet horizon que les mesures de performances et de risques sont effectuées.

Performances

  • Performance 'spot': Performance à aujourd'hui (ou plus exactement à la date de la dernière valeur liquidative) sur l'horizon de placement
  • Performance moyennes: C'est la moyenne de toutes les performances sur tous les intervalles correspondants aux horizons de placements.
    A titre d'exemle, un fonds quotidien qui a 2 ans d'historiques (400 Valeurs liquidatives), il y a ~200 performances sur un intervalle de 1 an.
    C'est la moyenne de toutes ces performances qui sera utilisée comme mesure de la performance.
    Attention, des fonds similaires ayants différentes profondeurs d'historiques, auront naturellement des performances moyennes différentes.

Risques

  • Volatilité: Mesure de risque on ne peut plus classique avec néanmoins beaucoup de variantes. L'outil utilise une volatilité hebdomadaire annualisée sur l'horizon d'analyse.
  • Perte maximum: La perte maximum sur l'horizon d'investissement

Fonctionnalités de l'outil

Le système permet de:

  • Visualiser globalement l'offre globale du marché: la typologie des risques et de performances possibles;
  • identifiant un fonds, une liste de fonds favoris ou des fonds à partir d'un mot clé
  • "Zoomer" pour analyser une région de rendement/risque

Astuces...

Accéder à la fiche du fonds

Un tooltip s'affiche quand le curseur survol un point. Il suffit de cliquer sur le point en question pour ajouter le fonds à la barre de sélection.
En cliquant sur le fonds dans la barre de sélection, on accède à la fiche du fonds.