Veuillez vous reconnecter:

Analyse et suivi de portefeuille

Pour accéder à cet outil, il faut être authentifié. Si vous n'avez pas de compte, enregistrez-vous c'est gratuit.

Présentation

L'outil d'analyse et de suivi de portefeuille vous propose :

  • de (re)construire un portefeuille : reconstitution des avoirs à partir des transactions,
  • de suivre son évolution quotidiennement : valorisation, gains/pertes, poids de chaque ligne (allocation)…
  • d'analyser la gestion de votre portefeuille : analyse de risque ex-post, c'est-à-dire basée sur l'évolution historique de votre portefeuille,
  • une analyse de risque ex-ante qui est basée sur l'évolution historique de votre allocation actuelle. Dit autrement, c'est une mesure de votre risque actuel.
Cet outil se décompose en plusieurs parties, proposées par différents onglets.

Vue globale

Lors de la création du portefeuille, vous définissez son nom et si vous voulez suivre les liquidités ou pas. Ces informations peuvent être éditer en cliquant sur le bouton à droite du titre.

Cet onglet propose une vue d'une position à une date donnée. Par défaut il s'agit de la date la plus récente. Cette date est modifiable à souhait, afin de pouvoir observer l'évolution du portefeuille.

Vous pouvez affecter une classification à vos lignes en cliquant sur le stylo à droite de la ligne. Le tableau affiche les lignes groupées par position.

À ce tableau de position s'ajoute deux graphiques:

  • un camembert qui ventille la position observée par classification et par ligne
  • l'historique de la valorisation du portefeuille. Les différentes transactions (crédit/débit, souscription/rachat) sont visibles sur le graphique historique.

Transactions

Il s'agit de l'onglet où l'on définit les transactions que l'on souhaite effectuer. Aucune contrainte n'est posée sur une transaction, que ce soit sur la date d'effet ou sur les montants à renseigner. Toutes les transactions du portefeuille sont résumées dans un tableau.

Performances

Cet onglet vous propose une vue des performances de votre portefeuille, pour différentes périodes et suivant deux vues : au jour le jour (courbe) et annualisées (histogrammes).

Un tableau de performances mensuel permet un suivi une analyse plus fine de l'évolution de votre portefeuille.

Risques ex-post

Cet onglet fournit une analyse des risques ex-post, basée sur l'historique de votre portefeuille. Ceux sont les mêmes axes d'analyse qu'on retrouve sur les fiches fonds.

Distributions de performances

Cette section permet de visualiser la distribution des performances sur divers horizons. Les codes couleurs permettent une lecture rapide de l'asymétrie de la performance.

Le couple Rendements / Risques

ou plutôt les couples rendements / risques car celui-ci est rarement fixe. Cet outil vous permet en effet de voir l'évolution du couple rendement/risque dans le temps

Perte / gain

Ce graphe permet de visualiser l'historique des pertes ou gains maximums.

Risques ex-ante

Dans la version actuelle, le système utilise exclusivement les historiques ratachés aux classifications. Votre portefeuille est analysé selon son allocation par classe d'actif et non en ligne à ligne. C'est un risque d'allocation et non un risque de sélection que nous mesurons.

Le système reconstitue l'historique de performance de votre allocation actuelle. Il rejoue toutes les situations historiques rencontrée sur un horizon donnée. Ainsi pour un horizon de 1 an, nous calculons toutes les performanes 1 An de votre allocations. Le système vous restitue cette distribution de perofmrance et en déduit des scenarii de performances et des mesures de risques.

Le graphe visualise l'ensemble des distributions de perofrmances aux différents horizons possibles. Attention: plus l'horizon est loin, moins on a de mesures et plus la mesure statistique perd de son pertinence...

Questions & Réponses

Nous vous invitons à poser vos questions concernant les fonctinnalités de l'outil ci-dessous.