JL EQUITY MARKET NEUTRAL B FR0011512003

JL Equity Market Neutral est un fonds Long/Short investi en actions européennes et américaines. Il possède 3 moteurs de performances indépendants et a une exposition neutre au marché, à tout moment.

 A propos de John Locke Investments :

John Locke Investments (JLI) est une société de gestion française indépendante. Depuis plus de 10 ans, nous pratiquons un mode de gestion quantitatif systématique. La performance de nos fonds principaux est totalement indépendante de la direction des marchés. La mise en œuvre informatisée de nos principes de gestion nous permet de les appliquer sur un grand nombre d’instruments avec rapidité. Les performances de nos produits proviennent de la rapidité à capturer de nombreuses petites inefficiences des marchés. Nous sommes transparents sur nos principes de gestion qui sont basés unitairement sur des modèles simples et de bon sens. Le fait de les mettre en œuvre, à l’aide d’une puissance informatique propriétaire, sur un univers de produits très large nous permet une grande diversification. De ce fait, la gestion du risque et son contrôle devient une extension naturelle et très précise de notre savoir-faire.

 Les points forts de JL Equity Market Neutral :

Notre fonds actions JL Equity Market Neutral a démarré il y a maintenant 5 ans selon ces principes. L’équipe de gestion du fonds dirigée par Sébastien Valeyre (Diplômé en Physique de l’Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielle de Paris et de l’Imperial College, Londres. Egalement diplômé en Finance de l’Université Paris-Dauphine, il est co-auteur de la publication « The Reactive Volatility Model ») intervient sur plus de 1800 valeurs européennes et américaines, ce qui garantit une forte diversification. La gestion du risque est très importante et à tout moment le fonds maintient une exposition neutre aux indices boursiers (autant de positions acheteuses que de positions vendeuses ajusté en Beta). Ses moteurs de performances sont basés sur les mouvements relatifs entre les actions sélectionnées selon des critères prédéfinis par nos gérants (arbitrages / retour à la moyenne).

Pour répondre efficacement aux différentes situations de marché, nos gérants ont développé 3 moteurs de performance indépendants les uns des autres, d’où une diversification plus importante et une baisse de la volatilité du fonds.

 Un modèle basé sur le consensus des analyses des sociétés,

 Un modèle d’arbitrage de valeurs basé sur la dispersion des prix et le retour à la moyenne,

 Un modèle d’arbitrage de styles.

La mise en œuvre de tous ces arbitrages nécessite une infrastructure informatique et de R&D importante, ce qui fait la force de John Locke Investments. Schématiquement, cette infrastructure permet à JL EMN de capter, à travers ses nombreux arbitrages, un peu de performance sur beaucoup de valeurs.

 Pourquoi souscrire à JL Equity Market Neutral (JL EMN) ?

Depuis l’origine notre fonds a prouvé sa capacité à ne pas subir les diverses crises et à-coups des marchés actions, notamment en 2011 où le fonds a réalisé une performance de 11,79% (Part A). Il a généré de la performance dans toutes les phases de marché, haussières, neutres ou baissières, avec un risque contrôlé. Son rendement net annualisé est de +7,03% avec une perte maximum historique inférieure à 4,51%. D’ailleurs, Quantalys le classe dans le 1er quartile sur 1 an, 3 ans et 5 ans dans la catégorie « Performance absolue euro Long/Short Market Neutral ». C’est donc un produit parfaitement adapté pour diversifier son portefeuille, qui apporte à la fois rendement, risque mesuré (volatilité moyenne annualisée de 6,37%, classement risque DICI de 4/7) et décorrélation, tout en offrant une liquidité quotidienne.

PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.1--
4 sem.+1.7--
52 sem.+4.3+4.3+10.7
1 mois+0.6--
3 mois+2.1--
6 mois+0.2--
1 an+4.1+4.1+10.7
3 ans-1.8-0.6+10.7
5 ans-5.6-1.1+11.6
Max+11.9+1.8+10.8
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+4.7+2.1+2.7+1.3+0.9-3.9-0.5+0.5+1.5-1+1.7-0.5-
2018+1.9+3.4-1.4+2.2-2+1.8-0.4+2+0.2-2.6+0.2+0.7-2
2017-10.9+0.4+1.3+0.3+0.6-8.5+0.6-0.5-5.3+3.6+1.9-2.9-2.4
2016-14-6.1-0.7+2.8+1.4+0.7-9.5-0.7-3.5-1-5.5+5.6+2.4
2015+9.3+0.7+5.5+0.2-1.1+1.5+0.4+1-3.8-0.3+4.7+2.2-1.8
2014+16.5+3.6-1.3+1.6+1.8+1.6+0.7-0.4+1.9-1.2+2.6+0.7+3.8
2013-------+0.2+3.5+1.9-0.6+1.1+0.5
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+12.4+1
3 ans3600+31+0.9
5 ans6000-273.5-4.6
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 19/11/201910/2019T3/2019S1/20192018YTD
Fonds96.3 M€-15.4 / -1.3-13.4 / -0.2-11.6 / +2.2-38.5 / +3.6-44.4 / -0.4
FR001088182186 M€-14.7 / -1-15.1 / -0.3-10.7 / +2.1-32.8 / +3.2-42.6 / -0.2
FR00115843905.8 M€-0.7 / -0.1-0.4 / -0.1-0.7 / +0.1-0.7 / +0.1-1.9 / -0.1
FR00115843823.9 M€0 / -0.1+0.1 / +0.2+2.2 / 0+0.1 / +0.1+2.4 / +0.1
FR00115120030.4 M€-0.1 / 0+0.1 / 0-0.1 / 0-6 / +0.2-0.1 / 0
FR00117873730.1 M€0 / -0.1+2 / 0-2.3 / 0+2.1 / 0-2.2 / -0.1
FR00117824650 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00132141940 M€0 / 00 / 00 / 0-1.1 / 00 / 0

Détails

Structure juridique-
Fonds coordonné (UCITS) ?-
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Devise-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Indice de référence-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

Société de gestionJOHN LOCKE INVESTMENTS
DépositaireRBC
CAC-
ValorisateurRBC

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts